Сравнение FLAPX с FZROX
FLAPX (Fidelity Flex Mid Cap Index Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FLAPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FLAPX returned 9.96%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLAPX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLAPX показывает доходность 16.68%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью 11.80%.
FLAPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.97%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
FZROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLAPX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 16.68% | 14.33% | 15.30% | 17.28% | -17.28% | 22.59% | 17.30% | 30.56% | -13.20% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.80% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FLAPX and FZROX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.93 |
The correlation between FLAPX and FZROX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLAPX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FLAPX
FZROX
Сравнение FLAPX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLAPX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.61 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 11.45 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLAPX и FZROX
Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLAPX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -34.96% | -5.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.89% | -0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.02% | -19.38% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -25.12% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.19% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -5.45% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.02% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLAPX и FZROX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 3.48% и 3.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLAPX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.59% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 10.22% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 12.92% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 17.54% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 20.06% | -0.16% |
Сравнение комиссий FLAPX и FZROX
FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLAPX и FZROX
FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLAPX Fidelity Flex Mid Cap Index Fund | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 1.99% | 1.82% | 2.83% | 2.16% | 2.18% | 2.24% | 0.44% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLAPX and FZROX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (3.59%) compared to FLAPX (3.48%). In terms of maximum drawdown, FLAPX dropped -40.31% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLAPX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор