PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с FZIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с FZIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. FZIPX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и FZIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAPX и FZIPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-15.41%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.65%12.51%12.39%18.13%-18.01%21.31%16.64%26.50%-17.57%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у FZIPX с доходностью 1.65%.

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

FZIPX

1 день
3.50%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.65%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.46%
3 года*
13.62%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с FZIPX:
FZIPX с FZROXFZIPX с FNILXFZIPX с VXFFZIPX с FZILXFZIPX с VBFZIPX с FXAIXFZIPX с FSRNX

Сравнение комиссий FLAPX и FZIPX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZIPX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund

Доходность на риск

FLAPX vs. FZIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FZIPX
Ранг доходности на риск FZIPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZIPX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZIPX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZIPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZIPX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZIPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c FZIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAPXFZIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.03

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.57

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

6.88

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAPX vs. FZIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZIPX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и FZIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAPXFZIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.03

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.27

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.19

Корреляция

Корреляция между FLAPX и FZIPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и FZIPX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%
FZIPX
Fidelity ZERO Extended Market Index Fund		1.22%1.24%1.22%1.43%1.64%6.97%2.15%1.80%0.50%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и FZIPX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки FZIPX в -42.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и FZIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAPXFZIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-42.71%

+2.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-14.33%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-28.19%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.45%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-9.09%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.34%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и FZIPX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) составляет 7.05%, в то время как у Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAPXFZIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

7.43%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.35%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

22.29%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

20.93%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

23.98%

-3.94%