PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLAPX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLAPX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и The Texas Fund (BIGTX).

FLAPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FLAPX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLAPX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		2.52%14.33%15.30%17.28%-17.28%22.59%17.30%30.56%-9.10%14.01%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%12.51%

Доходность по периодам

С начала года, FLAPX показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%.

FLAPX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.78%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.56%
1 год
20.81%
3 года*
15.03%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с FLAPX:
FLAPX с FSMDXFLAPX с FDFIXFLAPX с FLXSXFLAPX с VOFLAPX с FDSVXFLAPX с FXAIXFLAPX с IJH
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с GWSAXBIGTX с WOOPXBIGTX с CRIMXBIGTX с FMIMX

Сравнение комиссий FLAPX и BIGTX

FLAPX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FLAPX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLAPX
Ранг доходности на риск FLAPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLAPX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLAPX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLAPX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLAPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLAPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLAPX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLAPXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.91

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.06

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

8.80

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLAPX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLAPX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIGTX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLAPX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLAPXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.33

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.01

+0.54

Корреляция

Корреляция между FLAPX и BIGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLAPX и BIGTX

FLAPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

TTM202520242023202220212020201920182017
FLAPX
Fidelity Flex Mid Cap Index Fund		0.00%0.00%1.08%1.99%1.82%2.83%2.16%2.18%2.24%0.44%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FLAPX и BIGTX

Максимальная просадка FLAPX за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLAPX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FLAPXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.31%

-97.22%

+56.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-11.70%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-97.22%

+71.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-96.18%

+90.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-18.89%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.74%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FLAPX и BIGTX

Fidelity Flex Mid Cap Index Fund (FLAPX) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FLAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLAPXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.26%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

10.77%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

17.93%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

1,245.70%

-1,227.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

880.79%

-860.75%