Сравнение FKUTX с FRURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX).
FKUTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 29 сент. 1948 г.. FRURX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность S&P 500 Utilities Index. Фонд был запущен 2 янв. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FKUTX и FRURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKUTX и FRURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 9.83% | 14.59% | 27.18% | -4.91% | 1.67% | 18.00% | -1.87% | 27.28% | 2.54% | 9.58% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 9.76% | 14.28% | 26.66% | -5.22% | 1.32% | 17.55% | -2.13% | 26.68% | 2.19% | 9.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FKUTX показывает доходность 9.83%, а FRURX немного ниже – 9.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKUTX имеют среднегодовую доходность 10.13%, а акции FRURX немного отстают с 9.75%.
FKUTX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 10.13%
FRURX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 9.76%
- 6 месяцев
- 7.78%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKUTX и FRURX
FKUTX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FRURX в 1.07%.
Доходность на риск
FKUTX vs. FRURX — Ранг доходности на риск
FKUTX
FRURX
Сравнение FKUTX c FRURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKUTX | FRURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.70 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 7.38 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKUTX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.52 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FKUTX и FRURX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKUTX и FRURX
Дивидендная доходность FKUTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности FRURX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKUTX Franklin Utilities Fund | 7.50% | 7.70% | 8.66% | 6.47% | 3.73% | 4.96% | 9.88% | 4.29% | 5.83% | 3.55% | 2.76% | 6.14% |
FRURX Franklin Utilities Fund Class R | 7.22% | 7.48% | 8.37% | 6.12% | 3.39% | 4.66% | 9.54% | 3.90% | 5.49% | 3.30% | 2.43% | 5.78% |
Просадки
Сравнение просадок FKUTX и FRURX
Максимальная просадка FKUTX за все время составила -43.59%, примерно равная максимальной просадке FRURX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKUTX и FRURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKUTX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.59% | -43.83% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -8.20% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -22.83% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.56% | -36.56% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.77% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.01% | -7.59% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.99% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKUTX и FRURX
Franklin Utilities Fund (FKUTX) и Franklin Utilities Fund Class R (FRURX) имеют волатильность 5.17% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKUTX | FRURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.14% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 9.82% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.11% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.75% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.77% | +0.01% |