PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKU с RFEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKU (First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds from First Trust. FKU is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, FKU returned 7.12%/yr vs 7.23%/yr for RFEU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKU charges 0.80%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности FKU и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 6.49%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKU имеют среднегодовую доходность 7.12%, а акции RFEU немного впереди с 7.23%.

FKU

1 день
1.18%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.49%
6 месяцев
12.08%
1 год
21.04%
3 года*
21.42%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.12%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKU и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		6.49%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between FKU and RFEU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.65

The correlation between FKU and RFEU shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.66 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FKU и RFEU

Секторы
FKU
RFEU

Финансовые услуги

27.7%
18.9%

Сырьевые материалы

17.8%
1.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.6%

Промышленность

11.4%
15.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.3%

Здравоохранение

5.3%
13.3%

Энергетика

4.0%
8.7%

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.7%
6.4%

Технологии

-

12.5%

Финансовые услуги

FKU
27.7%
RFEU
18.9%

Сырьевые материалы

FKU
17.8%
RFEU
1.2%

Потребительский циклический сектор

FKU
13.2%
RFEU
10.6%

Промышленность

FKU
11.4%
RFEU
15.4%

Коммуникационные услуги

FKU
7.2%
RFEU
3.8%

Потребительский защитный сектор

FKU
6.7%
RFEU
9.3%

Здравоохранение

FKU
5.3%
RFEU
13.3%

Энергетика

FKU
4.0%
RFEU
8.7%

Недвижимость

FKU
4.0%
RFEU

-

Коммунальные услуги

FKU
2.7%
RFEU
6.4%

Технологии

FKU

-

RFEU
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с EUSCFKU с NORWFKU с OPPEFKU с FSZFKU с FDD
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

FKU vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKURFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.69

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.45

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

2.84

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

10.36

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFEU равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKURFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.69

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.23

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FKU и RFEU

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKURFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-39.74%

-14.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-5.15%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-13.48%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.75%

-35.92%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-39.74%

-14.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-0.11%

-4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.81%

-9.62%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.35%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и RFEU

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKURFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

0.00%

+6.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

4.34%

+10.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

8.68%

+8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

16.77%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

17.85%

+6.58%

Сравнение комиссий FKU и RFEU

FKU берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и RFEU

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.71%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKU and RFEU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKU has higher volatility (6.21%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, FKU dropped -54.39% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, RFEU leads with 7.23% vs 7.12% for FKU. On fees, FKU is cheaper at 0.80% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RFEU has performed better with a 7.23% return vs 7.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FKU is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.71% for FKU.

Their fees differ too: 0.80% for FKU and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKU и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор