PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU с EUDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKU с EUDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).

FKU и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX United Kingdom Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FKU и EUDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKU и EUDG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		1.02%37.97%8.06%20.59%-24.12%20.55%-6.01%32.90%-16.21%25.81%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		-1.26%28.94%-4.30%19.36%-18.24%16.87%11.29%28.52%-15.19%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, FKU показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции FKU уступали акциям EUDG по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.98% соответственно.

FKU

1 день
1.80%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.02%
6 месяцев
6.60%
1 год
31.63%
3 года*
19.20%
5 лет*
8.06%
10 лет*
6.93%

EUDG

1 день
1.43%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.08%
3 года*
9.41%
5 лет*
5.82%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund

WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FKU:
FKU с EWUFKU с FLGRFKU с GLDFKU с FDDFKU с OPPEFKU с NORWFKU с EUSC
Часто сравнивают с EUDG:
EUDG с EUDVEUDG с GSEUEUDG с vgkEUDG с VTVEUDG с SCHDEUDG с DBEZEUDG с voo

Сравнение комиссий FKU и EUDG

FKU берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUDG в 0.58%.

FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FKU vs. EUDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU
Ранг доходности на риск FKU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EUDG
Ранг доходности на риск EUDG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU c EUDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKUEUDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.98

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.45

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.32

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

4.99

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU vs. EUDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа EUDG равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU и EUDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKUEUDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.98

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.36

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.33

-0.01

Корреляция

Корреляция между FKU и EUDG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU и EUDG

Дивидендная доходность FKU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EUDG в 2.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKU
First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund		2.85%2.89%4.07%3.82%5.55%2.98%1.48%3.34%5.12%2.93%2.60%2.64%
EUDG
WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund		2.32%2.19%2.41%2.14%3.07%2.98%1.87%2.30%3.00%1.55%2.49%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FKU и EUDG

Максимальная просадка FKU за все время составила -54.39%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU и EUDG.

Загрузка...

Показатели просадок

FKUEUDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.39%

-33.76%

-20.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.20%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.84%

-33.30%

-8.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.39%

-33.76%

-20.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-7.97%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-7.77%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.23%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU и EUDG

First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund (FKU) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что FKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKUEUDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

6.76%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

10.69%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

16.55%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

16.46%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.36%

17.57%

+6.79%