Сравнение FKU.L с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и SPDR Gold Shares (GLD).
FKU.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FKU.L и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKU.L и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc | 1.72% | 27.64% | 10.44% | 13.48% | -13.53% | 20.41% | -8.60% | 28.00% | -11.45% | 15.76% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.30% | 52.02% | 28.87% | 7.06% | 11.03% | -3.24% | 21.15% | 13.37% | 3.87% | 3.05% |
Разные валюты инструментов
FKU.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FKU.L показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции FKU.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.76% соответственно.
FKU.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.76%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.97%
- С начала года
- 10.64%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 29.88%
- 5 лет*
- 22.68%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKU.L и GLD
FKU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
FKU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск
FKU.L
GLD
Сравнение FKU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKU.L | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.24 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.58 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 9.79 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.38 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.91 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между FKU.L и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKU.L и GLD
Ни FKU.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FKU.L и GLD
Максимальная просадка FKU.L за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU.L и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -45.56% | -0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -19.21% | +7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -21.03% | -6.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -22.00% | -23.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -11.71% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -16.17% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.25% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKU.L и GLD
Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) составляет 5.91%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что FKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKU.L | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.65% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 23.23% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 25.89% | -10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.53% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.23% | +2.33% |