PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKU.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKU.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKU.L и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKU.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc
1.72%27.64%10.44%13.48%-13.53%20.41%-8.60%28.00%-11.45%15.76%
GLD
SPDR Gold Shares
12.30%52.02%28.87%7.06%11.03%-3.24%21.15%13.37%3.87%3.05%
Разные валюты инструментов

FKU.L торгуется в GBp, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FKU.L показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.64%. За последние 10 лет акции FKU.L уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.76% против 14.76% соответственно.


FKU.L

1 день
2.09%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
27.07%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.76%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
С начала года
10.64%
6 месяцев
23.20%
1 год
46.23%
3 года*
29.88%
5 лет*
22.68%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий FKU.L и GLD

FKU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

FKU.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKU.L
Ранг доходности на риск FKU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKU.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.79

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.24

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.58

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

9.79

-1.47

FKU.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU.L на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKU.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.79

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.38

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между FKU.L и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU.L и GLD

Ни FKU.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FKU.L и GLD

Максимальная просадка FKU.L за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки GLD в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU.L и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FKU.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-45.56%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-19.21%

+7.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-21.03%

-6.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

-22.00%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-11.71%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-16.17%

+9.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.25%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU.L и GLD

Текущая волатильность для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) составляет 5.91%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.65%. Это указывает на то, что FKU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKU.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.65%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

23.23%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

25.89%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.53%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

16.23%

+2.33%