PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKU.L с MVED.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKU.L с MVED.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L).

FKU.L и MVED.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. MVED.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FKU.L и MVED.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKU.L и MVED.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKU.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc		1.72%27.64%10.44%13.48%-13.53%20.41%-8.60%28.00%-10.56%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		5.45%14.60%3.94%8.51%-8.08%14.30%1.58%15.71%0.07%
Разные валюты инструментов

FKU.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FKU.L показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у MVED.L с доходностью 5.49%.

FKU.L

1 день
2.09%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
27.07%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.76%

MVED.L

1 день
1.46%
1 месяц
-2.56%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.22%
1 год
10.51%
3 года*
8.64%
5 лет*
7.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с FKU.L:
FKU.L с GLDFKU.L с FDN.LFKU.L с FPX.LFKU.L с CIBR.LFKU.L с EUHD.LFKU.L с PRIE.LFKU.L с BLOK.L
Часто сравнивают с MVED.L:
MVED.L с MIVO.LMVED.L с EDIV.LMVED.L с CSPX.LMVED.L с OPEN.LMVED.L с PRUK.LMVED.L с WDEP.LMVED.L с CES1.L

Сравнение комиссий FKU.L и MVED.L

FKU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MVED.L в 0.25%.

FKU.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

FKU.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKU.L
Ранг доходности на риск FKU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MVED.L
Ранг доходности на риск MVED.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVED.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVED.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVED.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVED.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVED.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKU.LMVED.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.86

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.18

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.36

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

4.77

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKU.L vs. MVED.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа MVED.L равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU.L и MVED.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKU.LMVED.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.86

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Корреляция

Корреляция между FKU.L и MVED.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU.L и MVED.L

Ни FKU.L, ни MVED.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
FKU.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MVED.L
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)		0.00%0.00%0.00%2.67%2.95%2.16%2.54%2.81%2.50%

Просадки

Сравнение просадок FKU.L и MVED.L

Максимальная просадка FKU.L за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU.L и MVED.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FKU.LMVED.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-30.56%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-9.10%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-19.54%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-3.68%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-5.22%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.26%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU.L и MVED.L

First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что FKU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKU.LMVED.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

4.26%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

7.45%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

12.25%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.33%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

13.01%

+5.55%