Сравнение FKU.L с EUHD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L).
FKU.L и EUHD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FKU.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. EUHD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FKU.L и EUHD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKU.L и EUHD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc | 1.72% | 27.64% | 10.44% | 13.48% | -13.53% | 20.41% | -8.60% | 28.00% | -11.45% | 15.76% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 7.12% | 42.88% | 5.23% | 11.37% | -3.26% | 13.30% | -13.39% | 11.53% | -7.27% | 13.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FKU.L показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у EUHD.L с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции FKU.L уступали акциям EUHD.L по среднегодовой доходности: 7.76% против 9.18% соответственно.
FKU.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 7.76%
EUHD.L
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 30.57%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKU.L и EUHD.L
FKU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EUHD.L в 0.30%.
Доходность на риск
FKU.L vs. EUHD.L — Ранг доходности на риск
FKU.L
EUHD.L
Сравнение FKU.L c EUHD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKU.L | EUHD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.40 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.96 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 4.23 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 14.29 | -5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.40 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.98 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FKU.L и EUHD.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKU.L и EUHD.L
FKU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKU.L First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUHD.L PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS | 4.03% | 4.61% | 5.86% | 5.50% | 5.44% | 4.28% | 3.06% | 4.66% | 4.34% | 3.41% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок FKU.L и EUHD.L
Максимальная просадка FKU.L за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки EUHD.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU.L и EUHD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.62% | -35.97% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -8.03% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.04% | -19.82% | -7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.62% | -35.97% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.78% | -1.69% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -5.37% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.21% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKU.L и EUHD.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с PowerShares EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS (EUHD.L) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FKU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKU.L | EUHD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 4.50% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 8.32% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.48% | 12.70% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 13.69% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.56% | +3.00% |