PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FKU.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FKU.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKU.L и PRIE.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FKU.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc
1.72%27.64%10.44%13.48%-13.53%20.41%-8.60%15.10%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
1.53%22.89%3.78%13.38%-3.63%17.40%1.98%12.47%

Доходность по периодам

С начала года, FKU.L показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 1.53%.


FKU.L

1 день
2.09%
1 месяц
-5.93%
С начала года
1.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
27.07%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.98%
10 лет*
7.76%

PRIE.L

1 день
2.27%
1 месяц
-3.81%
С начала года
1.53%
6 месяцев
4.24%
1 год
15.57%
3 года*
11.15%
5 лет*
9.86%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Сравнение комиссий FKU.L и PRIE.L

FKU.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%.


Доходность на риск

FKU.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FKU.L
Ранг доходности на риск FKU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKU.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKU.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FKU.LPRIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.09

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.45

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.53

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.60

+2.72

FKU.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKU.L на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKU.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FKU.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.09

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между FKU.L и PRIE.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FKU.L и PRIE.L

Ни FKU.L, ни PRIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019
FKU.L
First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
0.00%0.00%2.84%2.88%3.09%2.28%2.16%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FKU.L и PRIE.L

Максимальная просадка FKU.L за все время составила -45.62%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKU.L и PRIE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FKU.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.62%

-28.47%

-17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.73%

-10.55%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.04%

-15.92%

-11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-6.11%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-4.02%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.89%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FKU.L и PRIE.L

First Trust United Kingdom AlphaDEX UCITS ETF Acc (FKU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 5.91% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FKU.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.81%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

9.65%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

14.31%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

13.96%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

15.85%

+2.71%