PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKTIX с DIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKTIX с DIS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton, while DIS (The Walt Disney Company) is a stock. Over the past 10 years, FKTIX returned 2.07%/yr vs 1.20%/yr for DIS. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FKTIX и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKTIX показывает доходность 2.29%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции FKTIX превзошли акции DIS по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.20% соответственно.

FKTIX

1 день
0.18%
1 месяц
1.45%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.82%
1 год
8.11%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.06%
10 лет*
2.07%

DIS

1 день
-3.04%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.35%
1 год
-17.34%
3 года*
4.20%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKTIX и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		2.29%4.84%3.44%6.72%-11.67%2.51%5.64%7.41%0.61%3.61%
DIS
The Walt Disney Company		-13.82%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Correlation

The correlation between FKTIX and DIS is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1983 г.

-0.01

The correlation between FKTIX and DIS shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Federal Tax Free Income Fund

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с FKTIX:
FKTIX с PYPYFKTIX с FRHIXFKTIX с ECHMXFKTIX с BIAEXFKTIX с VWAHXFKTIX с VTEBFKTIX с FHMIX
Часто сравнивают с DIS:
DIS с SPYDIS с CMCSADIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

FKTIX vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKTIX
Ранг доходности на риск FKTIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKTIX c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FKTIXDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.71

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
-0.88

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

0.89

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.70

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

-1.35

+10.45

FKTIX vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKTIX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKTIX и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FKTIX и DIS

Максимальная просадка FKTIX за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTIX и DIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKTIXDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-85.66%

+67.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-24.97%

+21.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.99%

-32.86%

+25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.09%

-57.33%

+40.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-60.72%

+43.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-50.30%

+50.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-26.79%

+24.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

12.85%

-11.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FKTIX и DIS

Текущая волатильность для Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) составляет 0.87%, в то время как у The Walt Disney Company (DIS) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FKTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKTIXDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

6.85%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

19.74%

-17.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

24.65%

-21.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.67%

29.42%

-24.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

28.80%

-24.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKTIX и DIS

Дивидендная доходность FKTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности DIS в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIS
The Walt Disney Company		0.76%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		3.78%4.92%3.94%3.15%3.23%2.64%2.88%3.81%3.77%3.80%3.86%3.78%

Часто задаваемые вопросы

FKTIX and DIS have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIS has higher volatility (6.85%) compared to FKTIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, FKTIX dropped -18.53% vs DIS's -85.66%.

FKTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKTIX и DIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор