Сравнение FKTFX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKTFX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | -0.58% | 4.38% | 2.78% | 6.25% | -10.31% | 1.80% | 5.29% | 9.73% | 0.31% | 6.08% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, FKTFX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
FKTFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.32%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTFX и USMTX
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
FKTFX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
FKTFX
USMTX
Сравнение FKTFX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTFX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 3.86 | -3.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 6.92 | -6.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 3.29 | -2.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 6.97 | -6.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 36.30 | -33.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.86 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 2.60 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.09 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между FKTFX и USMTX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и USMTX
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.81% | 4.96% | 4.22% | 3.20% | 3.29% | 2.68% | 2.91% | 3.85% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и USMTX
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKTFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -1.98% | -29.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.40% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -1.92% | -14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.30% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.19% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.08% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и USMTX
Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKTFX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.22% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.40% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 0.70% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 0.72% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 0.75% | +4.00% |