Сравнение FKTFX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
FKTFX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 янв. 1977 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FKTFX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKTFX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | -0.58% | 4.38% | 2.78% | 6.25% | -10.31% | 1.80% | 5.29% | 9.73% | 0.31% | 6.08% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FKTFX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции FKTFX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.77% соответственно.
FKTFX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.32%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKTFX и DMREX
FKTFX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
FKTFX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
FKTFX
DMREX
Сравнение FKTFX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKTFX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 2.23 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.23 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.60 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.90 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 9.35 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKTFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 2.23 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 1.09 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.88 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FKTFX и DMREX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKTFX и DMREX
Дивидендная доходность FKTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTFX Franklin California Tax Free Income Fund | 3.81% | 4.96% | 4.22% | 3.20% | 3.29% | 2.68% | 2.91% | 3.85% | 3.58% | 3.58% | 3.65% | 3.93% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок FKTFX и DMREX
Максимальная просадка FKTFX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKTFX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKTFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.16% | -13.22% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.92% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.21% | -5.33% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.21% | -13.22% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -0.32% | -2.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -0.89% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.29% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKTFX и DMREX
Franklin California Tax Free Income Fund (FKTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что FKTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKTFX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.48% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 0.71% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 1.17% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.46% | 2.47% | +1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.75% | 3.14% | +1.61% |