PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKRCX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKRCX с USERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

FKRCX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 18 мая 1969 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности FKRCX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKRCX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		5.72%196.59%17.64%2.03%-23.47%-4.03%44.30%51.48%-18.11%-0.12%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, FKRCX показывает доходность 5.72%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью 0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FKRCX имеют среднегодовую доходность 18.12%, а акции USERX немного отстают с 17.78%.

FKRCX

1 день
8.11%
1 месяц
-21.42%
С начала года
5.72%
6 месяцев
29.26%
1 год
121.53%
3 года*
51.10%
5 лет*
24.45%
10 лет*
18.12%

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Gold and Precious Metals Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с FKRCX:
FKRCX с GDXFKRCX с OPGSXFKRCX с EPGFXFKRCX с GC=FFKRCX с FDGFXFKRCX с VOOFKRCX с FXAIX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с GLDUSERX с VGPMX

Сравнение комиссий FKRCX и USERX

FKRCX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии USERX в 1.52%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund

Доходность на риск

FKRCX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKRCX
Ранг доходности на риск FKRCX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKRCX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKRCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKRCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKRCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKRCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKRCX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKRCXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

2.33

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.52

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.93

3.25

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.65

11.87

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKRCX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKRCX на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USERX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKRCX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKRCXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.33

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.52

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между FKRCX и USERX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKRCX и USERX

Дивидендная доходность FKRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.16%, что больше доходности USERX в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKRCX
Franklin Gold and Precious Metals Fund		10.16%10.75%13.44%3.12%0.00%9.37%10.55%0.00%0.00%0.37%8.73%0.00%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FKRCX и USERX

Максимальная просадка FKRCX за все время составила -78.85%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKRCX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKRCXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.85%

-97.74%

+18.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-32.20%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.79%

-43.45%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-43.45%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.42%

-44.95%

+23.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.79%

-75.17%

+41.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.36%

8.81%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FKRCX и USERX

Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) с волатильностью 17.11%. Это указывает на то, что FKRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKRCXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.27%

17.11%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

37.36%

-2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.05%

44.08%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.27%

32.54%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

34.00%

-1.10%