PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKMCX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKMCX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FKMCX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKMCX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		4.68%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%0.31%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

FKMCX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.67%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.64%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с FXAIXFKMCX с VUSUXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FFRHX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий FKMCX и QCGDX

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Доходность на риск

FKMCX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKMCX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKMCXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.65

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.99

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.13

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

4.42

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKMCX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKMCXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.65

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.14

Корреляция

Корреляция между FKMCX и QCGDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKMCX и QCGDX

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.77%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKMCX и QCGDX

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKMCXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-22.37%

-37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-8.85%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-20.18%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-2.22%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.27%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.26%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FKMCX и QCGDX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKMCXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.64%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.86%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

13.74%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

14.81%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

16.56%

+1.99%