PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKMCX с KMVAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKMCX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FKMCX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKMCX и KMVAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		4.68%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%25.50%-10.21%18.03%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		1.97%14.44%27.82%20.42%-16.01%28.83%2.96%27.03%-19.72%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции FKMCX превзошли акции KMVAX по среднегодовой доходности: 11.64% против 10.26% соответственно.

FKMCX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.67%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.64%

KMVAX

1 день
3.26%
1 месяц
-6.04%
С начала года
1.97%
6 месяцев
-2.72%
1 год
23.05%
3 года*
18.99%
5 лет*
11.56%
10 лет*
10.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с FXAIXFKMCX с VUSUXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с FFRHXFKMCX с CNX1.L
Часто сравнивают с KMVAX:
KMVAX с SPYKMVAX с LLSCXKMVAX с QCGDXKMVAX с TLVAXKMVAX с GTSGXKMVAX с TARKXKMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий FKMCX и KMVAX

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Доходность на риск

FKMCX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KMVAX
Ранг доходности на риск KMVAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMVAX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMVAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMVAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKMCX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKMCXKMVAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.20

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.79

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.17

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

6.23

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKMCX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMVAX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKMCXKMVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.20

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.40

+0.05

Корреляция

Корреляция между FKMCX и KMVAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKMCX и KMVAX

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.77%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%
KMVAX
Kirr Marbach Partners Value Fund		5.19%5.30%7.58%3.35%3.57%3.72%1.35%2.11%9.38%6.87%5.64%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FKMCX и KMVAX

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что меньше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKMCXKMVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-65.81%

+6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-11.33%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-24.84%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-45.41%

+4.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.82%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-10.04%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.95%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FKMCX и KMVAX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKMCXKMVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

6.55%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.31%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

20.21%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

18.30%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

20.10%

-1.55%