PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKMCX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKMCX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

FKMCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FKMCX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKMCX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		4.68%11.87%14.65%11.11%-6.30%28.72%11.56%5.71%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, FKMCX показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

FKMCX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.67%
С начала года
4.68%
6 месяцев
7.97%
1 год
23.47%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.11%
10 лет*
11.64%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FKMCX:
FKMCX с FSMDXFKMCX с FXAIXFKMCX с VUSUXFKMCX с DFGEXFKMCX с FSMAXFKMCX с CNX1.LFKMCX с FFRHX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий FKMCX и FIMVX

FKMCX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FKMCX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKMCX
Ранг доходности на риск FKMCX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKMCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKMCX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKMCX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKMCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKMCX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKMCX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKMCXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.97

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.45

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.38

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

6.36

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKMCX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKMCX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKMCX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKMCXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.97

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.44

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.44

+0.01

Корреляция

Корреляция между FKMCX и FIMVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKMCX и FIMVX

Дивидендная доходность FKMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKMCX
Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K		1.77%1.85%8.91%2.69%5.49%12.87%6.82%6.73%13.52%6.66%8.36%14.27%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FKMCX и FIMVX

Максимальная просадка FKMCX за все время составила -59.55%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKMCX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKMCXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.55%

-43.61%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-13.34%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

-21.23%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.32%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-6.57%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.89%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FKMCX и FIMVX

Fidelity Mid-Cap Stock Fund Class K (FKMCX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FKMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKMCXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.33%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

10.08%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.12%

18.30%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.34%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

22.03%

-3.48%