PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с QBDSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIQX с QBDSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).

FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и QBDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIQX и QBDSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		2.54%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		-0.38%5.11%1.02%2.25%-4.09%-0.66%-9.22%10.50%-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у QBDSX с доходностью -0.38%.

FKIQX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.54%
6 месяцев
4.60%
1 год
11.99%
3 года*
8.85%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

QBDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.53%
1 год
2.25%
3 года*
2.73%
5 лет*
0.90%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

Quantified Managed Income Fund

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FAGIXFKIQX с FASDXFKIQX с AMECXFKIQX с FBALXFKIQX с MDDVXFKIQX с GSBFX
Часто сравнивают с QBDSX:
QBDSX с MTDQBDSX с MAPOXQBDSX с FRGAXQBDSX с OTRFXQBDSX с GWPAXQBDSX с QSPMXQBDSX с FKINX

Сравнение комиссий FKIQX и QBDSX

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.

QBDSX
Quantified Managed Income Fund
FKIQX
Franklin Income Fund Class A

Доходность на риск

FKIQX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QBDSX
Ранг доходности на риск QBDSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBDSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBDSX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBDSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBDSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXQBDSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.60

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.87

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

0.73

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

2.75

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. QBDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа QBDSX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и QBDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXQBDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.60

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.21

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.15

+0.52

Корреляция

Корреляция между FKIQX и QBDSX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и QBDSX

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности QBDSX в 4.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.05%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%
QBDSX
Quantified Managed Income Fund		4.49%4.47%3.98%4.51%0.54%0.71%0.87%2.26%2.04%2.51%1.00%3.89%

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и QBDSX

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и QBDSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIQXQBDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-18.38%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.15%

-3.09%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-7.40%

-6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-8.41%

+6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.95%

-6.83%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

0.82%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и QBDSX

Franklin Income Fund Class A (FKIQX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIQXQBDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.38%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

2.77%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

3.74%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.93%

4.32%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

5.25%

+4.96%