PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKIQX с FDVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKIQX (Franklin Income Fund Class A) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both funds - FKIQX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. FKIQX is actively managed, while FDVV is passively managed. Over the past 5 years, FKIQX returned 6.01%/yr vs 13.47%/yr for FDVV. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKIQX charges 0.71%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 8.92%.

FKIQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.25%
3 года*
9.89%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

FDVV

1 день
0.49%
1 месяц
4.27%
С начала года
8.92%
6 месяцев
9.05%
1 год
24.60%
3 года*
20.55%
5 лет*
13.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKIQX и FDVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.13%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		8.92%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%24.07%-9.84%

Correlation

The correlation between FKIQX and FDVV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between FKIQX and FDVV shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FASDXFKIQX с MDDVXFKIQX с AMECXFKIQX с FKINXFKIQX с FAGIXFKIQX с FBALX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FKIQX vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.46

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.43

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

2.66

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

11.05

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.46

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.80

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и FDVV

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKIQXFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-40.25%

+14.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-9.30%

+6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-15.90%

+8.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-20.18%

+6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.81%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.23%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и FDVV

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 0.97%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKIQXFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

3.12%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

8.00%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

10.04%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

14.75%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

17.00%

-6.88%

Сравнение комиссий FKIQX и FDVV

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и FDVV

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.45%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKIQX and FDVV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.12%) compared to FKIQX (0.97%). In terms of maximum drawdown, FKIQX dropped -25.31% vs FDVV's -40.25%.

FKIQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKIQX и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор