PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIQX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKIQX с ETG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKIQX (Franklin Income Fund Class A) and ETG (Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund) are both mutual funds - FKIQX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Franklin Templeton, while ETG is a Global Equities fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 5 years, FKIQX returned 6.01%/yr vs 10.46%/yr for ETG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKIQX charges 0.71%/yr vs 2.57%/yr for ETG.

Доходность

Сравнение доходности FKIQX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKIQX показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью 3.38%.

FKIQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.55%
1 год
14.25%
3 года*
9.89%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—

ETG

1 день
0.43%
1 месяц
3.56%
С начала года
3.38%
6 месяцев
6.99%
1 год
23.01%
3 года*
21.64%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKIQX и ETG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.13%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		3.38%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-21.13%

Correlation

The correlation between FKIQX and ETG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2018 г.

0.64

The correlation between FKIQX and ETG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Fund Class A

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с FKIQX:
FKIQX с FKTFXFKIQX с FASDXFKIQX с MDDVXFKIQX с AMECXFKIQX с FKINXFKIQX с FAGIXFKIQX с FBALX
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с EXGETG с SPYETG с ETOETG с AKREXETG с PPI

Доходность на риск

FKIQX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIQX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIQXETGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.52

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
2.15

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.27

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.68

1.39

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

5.51

+12.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIQX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIQX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIQX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIQXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.52

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.53

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.38

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FKIQX и ETG

Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и ETG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKIQXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-74.76%

+49.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-16.64%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.47%

-16.95%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-31.64%

+17.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-13.47%

+10.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.19%

-3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIQX и ETG

Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 0.97%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKIQXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

4.67%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

12.29%

-8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

15.24%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

19.82%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

21.25%

-11.13%

Сравнение комиссий FKIQX и ETG

FKIQX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIQX и ETG

Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что меньше доходности ETG в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		6.69%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
FKIQX
Franklin Income Fund Class A		5.45%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FKIQX and ETG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETG has higher volatility (4.67%) compared to FKIQX (0.97%). In terms of maximum drawdown, FKIQX dropped -25.31% vs ETG's -74.76%.

FKIQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKIQX и ETG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор