PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FKIDX с FLCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FKIDX (Fidelity Diversified International K6 Fund) and FLCNX (Fidelity Contrafund K6) are both mutual funds - FKIDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FLCNX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, FKIDX returned 7.63%/yr vs 15.14%/yr for FLCNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FKIDX charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for FLCNX.

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью 8.11%.

FKIDX

1 день
-0.30%
1 месяц
3.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
13.69%
1 год
22.09%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
0.33%
1 месяц
3.99%
С начала года
8.11%
6 месяцев
9.30%
1 год
23.19%
3 года*
27.06%
5 лет*
15.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FKIDX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		11.29%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		8.11%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Correlation

The correlation between FKIDX and FLCNX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.76

The correlation between FKIDX and FLCNX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с FSGGXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с VIGAXFLCNX с FGKFXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Доходность на риск

FKIDX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXFLCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.69

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.35

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.07

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

8.55

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.69

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и FLCNX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и FLCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FKIDXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.07%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.73%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-20.14%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-32.07%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.11%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-6.65%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.82%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и FLCNX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FKIDXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.33%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.27%

10.69%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

14.31%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

19.07%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

20.40%

-3.17%

Сравнение комиссий FKIDX и FLCNX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и FLCNX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности FLCNX в 10.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.98%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		10.62%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Часто задаваемые вопросы

FKIDX and FLCNX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FKIDX has higher volatility (6.02%) compared to FLCNX (3.33%). In terms of maximum drawdown, FKIDX dropped -35.00% vs FLCNX's -32.07%.

FLCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FKIDX и FLCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор