PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKIDX с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKIDX с FLCNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

FKIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FKIDX и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKIDX и FLCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		1.41%27.92%6.58%17.57%-23.30%13.35%19.41%29.76%-15.21%8.61%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-4.95%22.05%35.37%37.67%-27.13%24.21%30.85%30.91%-2.16%13.77%

Доходность по периодам

С начала года, FKIDX показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у FLCNX с доходностью -4.95%.

FKIDX

1 день
2.10%
1 месяц
-2.07%
С начала года
1.41%
6 месяцев
5.21%
1 год
22.05%
3 года*
14.30%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—

FLCNX

1 день
0.81%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-3.05%
1 год
19.90%
3 года*
24.88%
5 лет*
13.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Diversified International K6 Fund

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с FKIDX:
FKIDX с FTIHXFKIDX с VDIGXFKIDX с BBIEXFKIDX с AAPLFKIDX с VXUSFKIDX с FSGGXFKIDX с FSPSX
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий FKIDX и FLCNX

FKIDX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLCNX в 0.45%.

FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund
FLCNX
Fidelity Contrafund K6

Доходность на риск

FKIDX vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKIDX
Ранг доходности на риск FKIDX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIDX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIDX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKIDX c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKIDXFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.02

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.57

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.85

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

6.96

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKIDX vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKIDX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKIDX и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKIDXFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.02

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.79

-0.30

Корреляция

Корреляция между FKIDX и FLCNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKIDX и FLCNX

Дивидендная доходность FKIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности FLCNX в 12.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
FKIDX
Fidelity Diversified International K6 Fund		2.18%2.21%2.22%1.55%0.84%0.97%0.61%1.57%1.38%0.19%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.08%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок FKIDX и FLCNX

Максимальная просадка FKIDX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIDX и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKIDXFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.00%

-32.07%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

-11.73%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-32.07%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.82%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.76%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.12%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FKIDX и FLCNX

Fidelity Diversified International K6 Fund (FKIDX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что FKIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKIDXFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.72%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

11.42%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

20.47%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

19.09%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

20.52%

-3.39%