PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKGRX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKGRX с BPTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Fund (FKGRX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

FKGRX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 апр. 1948 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FKGRX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Fund (FKGRX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKGRX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKGRX
Franklin Growth Fund		-4.72%15.38%17.96%27.54%-25.32%21.61%30.71%32.08%-3.37%26.31%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, FKGRX показывает доходность -4.72%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.00%. За последние 10 лет акции FKGRX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 12.98% против 23.71% соответственно.

FKGRX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-3.84%
1 год
15.28%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.74%
10 лет*
12.98%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Growth Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FKGRX:
FKGRX с SPYFKGRX с VUGFKGRX с VOOFKGRX с VTIFKGRX с FBGRXFKGRX с FTCFKGRX с FFIDX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий FKGRX и BPTRX

FKGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
FKGRX
Franklin Growth Fund

Доходность на риск

FKGRX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKGRX
Ранг доходности на риск FKGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKGRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKGRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKGRX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKGRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKGRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKGRX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKGRXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.34

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.93

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

10.54

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKGRX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKGRX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKGRX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKGRXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между FKGRX и BPTRX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKGRX и BPTRX

Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKGRX
Franklin Growth Fund		15.08%14.37%8.34%6.26%10.49%9.19%7.97%5.75%1.65%2.38%3.26%3.88%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FKGRX и BPTRX

Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKGRXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.08%

-64.11%

+13.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.90%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-49.87%

+17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

-51.26%

+18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-8.27%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-13.82%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.11%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FKGRX и BPTRX

Franklin Growth Fund (FKGRX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKGRXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.83%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

22.21%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

33.35%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

33.89%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

32.72%

-13.22%