Сравнение FKGRX с BLUEX
FKGRX (Franklin Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, FKGRX returned 14.11%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FKGRX charges 0.79%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности FKGRX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FKGRX показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции FKGRX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 14.11% против 9.75% соответственно.
FKGRX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 14.11%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам FKGRX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKGRX Franklin Growth Fund | 3.38% | 15.38% | 17.96% | 27.54% | -25.32% | 21.61% | 30.71% | 32.08% | -3.37% | 26.31% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between FKGRX and BLUEX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 1991 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between FKGRX and BLUEX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FKGRX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
FKGRX
BLUEX
Сравнение FKGRX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Fund (FKGRX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKGRX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.55 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | -1.26 | +6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FKGRX и BLUEX
Максимальная просадка FKGRX за все время составила -51.08%, что меньше максимальной просадки BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKGRX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FKGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.08% | -54.27% | +3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -12.19% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | -12.19% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.22% | -21.87% | -10.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -29.06% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -8.72% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -13.36% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 5.26% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKGRX и BLUEX
Franklin Growth Fund (FKGRX) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что FKGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FKGRX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 4.01% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 8.33% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.62% | 10.48% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 10.72% | +8.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.57% | +2.98% |
Сравнение комиссий FKGRX и BLUEX
FKGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKGRX и BLUEX
Дивидендная доходность FKGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
FKGRX Franklin Growth Fund | 13.90% | 14.37% | 8.34% | 6.26% | 10.49% | 9.19% | 7.97% | 5.75% | 1.65% | 2.38% | 3.26% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
FKGRX and BLUEX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FKGRX has higher volatility (5.10%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FKGRX dropped -51.08% vs BLUEX's -54.27%.
FKGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FKGRX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор