Сравнение FKEMX с VEMRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX).
FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VEMRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FKEMX и VEMRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKEMX и VEMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.98% | 31.18% | 7.26% | 15.36% | -27.42% | 1.40% | 32.68% | 33.86% | -17.92% | 46.97% |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | -0.20% | 24.84% | 11.40% | 8.88% | -17.74% | 0.92% | 15.29% | 20.39% | -14.55% | 31.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у VEMRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции FKEMX превзошли акции VEMRX по среднегодовой доходности: 10.08% против 7.59% соответственно.
FKEMX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 10.08%
VEMRX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 21.52%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKEMX и VEMRX
FKEMX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VEMRX в 0.08%.
Доходность на риск
FKEMX vs. VEMRX — Ранг доходности на риск
FKEMX
VEMRX
Сравнение FKEMX c VEMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKEMX | VEMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.44 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.96 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.95 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 7.11 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKEMX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.24 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.21 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FKEMX и VEMRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKEMX и VEMRX
Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VEMRX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKEMX Fidelity Emerging Markets K | 0.07% | 0.07% | 0.78% | 1.24% | 0.89% | 6.18% | 1.46% | 1.85% | 1.00% | 0.08% | 0.84% | 0.70% |
VEMRX Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.71% | 2.79% | 3.19% | 3.53% | 4.11% | 2.63% | 1.92% | 3.26% | 2.92% | 2.35% | 2.56% | 3.31% |
Просадки
Сравнение просадок FKEMX и VEMRX
Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки VEMRX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и VEMRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKEMX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.07% | -36.01% | -33.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -11.07% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.79% | -32.54% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.13% | -36.01% | -7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -8.95% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.49% | -12.94% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.04% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKEMX и VEMRX
Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VEMRX) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKEMX | VEMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.99% | 6.88% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 10.91% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 15.39% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 15.22% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 16.39% | +2.07% |