PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FKEMX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FKEMX с PZIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

FKEMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FKEMX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FKEMX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.98%31.18%7.26%15.36%-27.42%1.40%32.68%33.86%-17.92%46.97%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.50%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, FKEMX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции FKEMX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.42% соответственно.

FKEMX

1 день
3.49%
1 месяц
-7.62%
С начала года
0.98%
6 месяцев
4.40%
1 год
33.13%
3 года*
14.76%
5 лет*
3.11%
10 лет*
10.08%

PZIEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-10.85%
С начала года
4.50%
6 месяцев
10.81%
1 год
32.97%
3 года*
18.78%
5 лет*
10.10%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets K

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FKEMX:
FKEMX с FEMKXFKEMX с FZAEXFKEMX с GICIXFKEMX с FXAIXFKEMX с VWOFKEMX с FNILXFKEMX с FDGRX
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с FEDTXPZIEX с DEMAXPZIEX с EMXCPZIEX с PZVIXPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGX

Сравнение комиссий FKEMX и PZIEX

FKEMX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K

Доходность на риск

FKEMX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FKEMX
Ранг доходности на риск FKEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKEMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKEMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKEMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKEMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FKEMX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FKEMXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.16

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.62

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

2.48

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

9.49

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FKEMX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FKEMX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FKEMX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FKEMXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.16

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.70

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.57

-0.39

Корреляция

Корреляция между FKEMX и PZIEX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FKEMX и PZIEX

Дивидендная доходность FKEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKEMX
Fidelity Emerging Markets K		0.07%0.07%0.78%1.24%0.89%6.18%1.46%1.85%1.00%0.08%0.84%0.70%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FKEMX и PZIEX

Максимальная просадка FKEMX за все время составила -69.07%, что больше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKEMX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FKEMXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.07%

-44.59%

-24.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-12.79%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.79%

-25.38%

-15.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.13%

-44.59%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-12.79%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.49%

-9.64%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.34%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FKEMX и PZIEX

Fidelity Emerging Markets K (FKEMX) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что FKEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FKEMXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

7.68%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

11.57%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.45%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

14.51%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

15.31%

+3.15%