PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUN с FLCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJUN с FLCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June) and FLCC (Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FJUN is passively managed, while FLCC is actively managed. Over the past year, FJUN returned 13.82% vs 21.79% for FLCC. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FJUN charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for FLCC.

Доходность

Сравнение доходности FJUN и FLCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJUN показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у FLCC с доходностью 9.03%.

FJUN

1 день
-0.18%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.64%
6 месяцев
5.30%
1 год
13.82%
3 года*
14.38%
5 лет*
11.05%
10 лет*
—

FLCC

1 день
-0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
9.03%
6 месяцев
9.76%
1 год
21.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJUN и FLCC

2026 (YTD)20252024
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		4.64%11.05%5.20%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		9.03%16.61%9.94%

Correlation

The correlation between FJUN and FLCC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between FJUN and FLCC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FJUN и FLCC

Секторы
FJUN
FLCC

Технологии

36.2%
35.7%

Финансовые услуги

11.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
9.5%

Промышленность

8.1%
9.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.2%

Энергетика

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.3%

Технологии

FJUN
36.2%
FLCC
35.7%

Финансовые услуги

FJUN
11.9%
FLCC
10.8%

Коммуникационные услуги

FJUN
10.9%
FLCC
10.2%

Потребительский циклический сектор

FJUN
10.1%
FLCC
12.3%

Здравоохранение

FJUN
8.4%
FLCC
9.5%

Промышленность

FJUN
8.1%
FLCC
9.1%

Потребительский защитный сектор

FJUN
4.9%
FLCC
4.2%

Энергетика

FJUN
3.5%
FLCC
3.1%

Коммунальные услуги

FJUN
2.3%
FLCC
1.4%

Недвижимость

FJUN
1.9%
FLCC
1.2%

Сырьевые материалы

FJUN
1.8%
FLCC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June

Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с FJUN:
FJUN с BUFRFJUN с SPYFJUN с JEPIFJUN с UNOVFJUN с USPXFJUN с KATFJUN с FTAG
Часто сравнивают с FLCC:
FLCC с MKTNFLCC с FSCCFLCC с FLCGFLCC с DMAYFLCC с FLCVFLCC с NRSHFLCC с UJUN

Доходность на риск

FJUN vs. FLCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUN
Ранг доходности на риск FJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLCC
Ранг доходности на риск FLCC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUN c FLCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) и Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJUNFLCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.73

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.43

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

2.35

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.98

9.54

+9.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUN vs. FLCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUN на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FLCC равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUN и FLCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJUNFLCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.73

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FJUN и FLCC

Максимальная просадка FJUN за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки FLCC в -19.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUN и FLCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJUNFLCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-19.18%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-9.31%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.77%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.34%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

2.29%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUN и FLCC

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June (FJUN) составляет 0.41%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF (FLCC) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что FJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJUNFLCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

2.62%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

9.52%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

12.68%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.55%

17.37%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.27%

17.37%

-7.10%

Сравнение комиссий FJUN и FLCC

FJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FLCC в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUN и FLCC

FJUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

ПозицияTTM20252024
FJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%
FLCC
Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF		0.46%0.50%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FJUN and FLCC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCC has higher volatility (2.62%) compared to FJUN (0.41%). In terms of maximum drawdown, FJUN dropped -13.26% vs FLCC's -19.18%.

On 1-year performance, FLCC leads with 21.79% vs 13.82% for FJUN. On fees, FLCC is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FJUN has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCC has performed better with a 21.79% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCC is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for FJUN.

FLCC has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for FJUN.

They also come from different issuers: First Trust and Federated Hermes. Their fees differ too: 0.85% for FJUN and 0.29% for FLCC.

FJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJUN и FLCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор