PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с PBAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с PBAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP).

FJUL и PBAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и PBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и PBAP

2026 (YTD)20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%10.26%
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April		1.98%6.34%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 1.98%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

PBAP

1 день
0.50%
1 месяц
1.03%
С начала года
1.98%
6 месяцев
3.91%
1 год
10.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с PBAP:
PBAP с BUFPPBAP с AAPRPBAP с APRWPBAP с JULQPBAP с JULJPBAP с AMDYPBAP с AMZY

Сравнение комиссий FJUL и PBAP

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
PBAP
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April

Доходность на риск

FJUL vs. PBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBAP
Ранг доходности на риск PBAP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBAP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBAP: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBAP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c PBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULPBAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.24

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.49

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.89

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

13.64

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. PBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBAP равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и PBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULPBAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.49

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между FJUL и PBAP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и PBAP

Ни FJUL, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJUL и PBAP

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что больше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и PBAP.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULPBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-9.70%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-5.83%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

0.00%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.86%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

0.81%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и PBAP

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что FJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULPBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.94%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

2.38%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

7.25%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

7.33%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

7.33%

+3.35%