PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJUL с FDND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJUL с FDND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND).

FJUL и FDND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJUL - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 16 июл. 2020 г.. FDND - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJUL и FDND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJUL и FDND

2026 (YTD)20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.57%14.19%10.29%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		-11.64%9.69%15.85%

Доходность по периодам

С начала года, FJUL показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -11.64%.

FJUL

1 день
0.58%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.35%
1 год
15.31%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—

FDND

1 день
0.74%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-14.76%
1 год
4.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July

FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Часто сравнивают с FJUL:
FJUL с BUFPFJUL с DDECFJUL с DMARFJUL с FFEBFJUL с OCTQFJUL с BUFQFJUL с DOGG
Часто сравнивают с FDND:
FDND с SPYFDND с FDNFDND с JEPQFDND с FTHIFDND с VOOFDND с VGTFDND с SPYI

Сравнение комиссий FJUL и FDND

FJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FDND в 0.75%.

FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF

Доходность на риск

FJUL vs. FDND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJUL
Ранг доходности на риск FJUL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJUL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJUL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJUL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJUL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJUL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FDND
Ранг доходности на риск FDND: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDND: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDND: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDND: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDND: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJUL c FDND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJULFDNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.17

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.41

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.25

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

0.66

+9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJUL vs. FDND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJUL на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа FDND равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJUL и FDND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJULFDNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.17

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.27

+0.75

Корреляция

Корреляция между FJUL и FDND составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJUL и FDND

FJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDND за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

TTM20252024
FJUL
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%
FDND
FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF		9.12%8.11%5.51%

Просадки

Сравнение просадок FJUL и FDND

Максимальная просадка FJUL за все время составила -13.08%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJUL и FDND.

Загрузка...

Показатели просадок

FJULFDNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.08%

-24.12%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-20.49%

+11.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-17.38%

+14.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.39%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

7.59%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FJUL и FDND

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - July (FJUL) составляет 3.65%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что FJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJULFDNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

7.04%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

14.34%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

23.45%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

21.65%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.68%

21.65%

-10.97%