PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJTSY с JCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FJTSY с JCI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. FJTSY operates in Information Technology Services (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, FJTSY returned 18.80%/yr vs 14.82%/yr for JCI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJTSY и JCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Johnson Controls International plc (JCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJTSY показывает доходность -19.30%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%. За последние 10 лет акции FJTSY превзошли акции JCI по среднегодовой доходности: 18.80% против 14.82% соответственно.

FJTSY

1 день
-0.14%
1 месяц
2.52%
С начала года
-19.30%
6 месяцев
-15.64%
1 год
-6.30%
3 года*
16.92%
5 лет*
5.56%
10 лет*
18.80%

JCI

1 день
0.28%
1 месяц
3.25%
С начала года
20.66%
6 месяцев
26.09%
1 год
40.71%
3 года*
33.96%
5 лет*
18.98%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJTSY и JCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-19.30%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%29.23%
JCI
Johnson Controls International plc		20.66%54.03%39.80%-7.63%-19.29%77.42%17.70%40.91%-19.85%-5.11%

Correlation

The correlation between FJTSY and JCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

FJTSY:

$257.52

JCI:

$4.91

Коэффициент P/E

FJTSY:

0.09

JCI:

29.34

Коэффициент PEG

FJTSY:

0.00

JCI:

7.44

Коэффициент P/S

FJTSY:

0.01

JCI:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

FJTSY:

$3.55T

JCI:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

FJTSY:

$1.32T

JCI:

$8.93B

EBITDA (12 мес.)

FJTSY:

$439.05B

JCI:

$3.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fujitsu Ltd ADR

Johnson Controls International plc

Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ARKQFJTSY с ABBNYFJTSY с BOTZFJTSY с AKAMFJTSY с APLD
Часто сравнивают с JCI:
JCI с TTJCI с EMRJCI с KBRJCI с CTASJCI с GWWJCI с MTZJCI с FAST

Доходность на риск

FJTSY vs. JCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JCI
Ранг доходности на риск JCI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJTSY c JCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJTSYJCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.50

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
2.10

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.22

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.37

8.89

-9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJTSY vs. JCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJTSY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа JCI равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJTSY и JCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJTSYJCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.50

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FJTSY и JCI

Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и JCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJTSYJCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.04%

-86.83%

+24.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.59%

-12.71%

-20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.59%

-30.85%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.55%

-42.32%

-5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.55%

-47.14%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.29%

-2.27%

-22.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.75%

-21.71%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

4.59%

+10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FJTSY и JCI

Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJTSYJCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

10.20%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.57%

21.47%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.99%

27.27%

+15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.76%

28.30%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.82%

27.98%

+3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJTSY и JCI

FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%
JCI
Johnson Controls International plc		1.09%1.29%1.88%2.55%2.19%1.41%2.23%2.55%3.51%2.65%4.23%5.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FJTSY и JCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fujitsu Ltd ADR и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.07T
-5.80B
(FJTSY) Общая выручка
(JCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FJTSY и JCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fujitsu Ltd ADR и Johnson Controls International plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
42.8%
-39.0%
Активы портфеля
FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

JCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

JCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

JCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.

Часто задаваемые вопросы

FJTSY and JCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FJTSY has higher volatility (13.95%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs JCI's -86.83%.

JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJTSY и JCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор