Сравнение FJTSY с CHAT
FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, FJTSY returned 17.39%/yr vs 54.00%/yr for CHAT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FJTSY и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJTSY показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 70.00%.
FJTSY
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -16.30%
- 1 год
- -5.69%
- 3 года*
- 17.39%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 19.32%
CHAT
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 21.73%
- С начала года
- 70.00%
- 6 месяцев
- 67.89%
- 1 год
- 133.72%
- 3 года*
- 54.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FJTSY и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.19% | 55.98% | 17.49% | 12.64% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 70.00% | 49.85% | 30.98% | 19.23% |
Correlation
The correlation between FJTSY and CHAT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJTSY vs. CHAT — Ранг доходности на риск
FJTSY
CHAT
Сравнение FJTSY c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJTSY | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.61 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 8.26 | -8.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 24.36 | -24.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJTSY | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 4.37 | -4.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.93 | -1.72 |
Просадки
Сравнение просадок FJTSY и CHAT
Максимальная просадка FJTSY за все время составила -62.04%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJTSY и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJTSY | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -31.34% | -30.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.59% | -16.28% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.59% | -31.34% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.19% | -3.11% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.75% | -5.35% | -17.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.89% | 5.51% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJTSY и CHAT
Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что FJTSY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJTSY | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 12.18% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 24.80% | +9.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.01% | 30.81% | +12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 29.92% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.82% | 29.92% | +1.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJTSY и CHAT
FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.68% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
FJTSY and CHAT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJTSY has higher volatility (14.06%) compared to CHAT (12.18%). In terms of maximum drawdown, FJTSY dropped -62.04% vs CHAT's -31.34%.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJTSY и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор