PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSYX с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJSYX с ARDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FJSYX (Nuveen Credit Income Fund) is High Yield Bonds fund managed by Nuveen, while ARDC (Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FJSYX returned 6.15%/yr vs 8.26%/yr for ARDC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJSYX и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSYX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции FJSYX уступали акциям ARDC по среднегодовой доходности: 6.15% против 8.26% соответственно.

FJSYX

1 день
0.15%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.84%
3 года*
10.46%
5 лет*
5.02%
10 лет*
6.15%

ARDC

1 день
-1.19%
1 месяц
0.41%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-1.97%
1 год
-1.89%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSYX и ARDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		1.65%8.21%11.55%13.62%-10.00%4.81%1.43%16.84%-4.44%7.57%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-1.78%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Correlation

The correlation between FJSYX and ARDC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2012 г.

0.33

The correlation between FJSYX and ARDC shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Income Fund

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с FJSYX:
FJSYX с PLFRXFJSYX с PAFRXFJSYX с NFIAXFJSYX с ARCCFJSYX с PIMIXFJSYX с NHMRXFJSYX с CPMPX
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с SVOLARDC с QQQI

Доходность на риск

FJSYX vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSYX
Ранг доходности на риск FJSYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSYX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSYX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSYX c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSYXARDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
-0.20

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
-0.21

+5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

0.97

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

-0.12

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.13

-0.26

+16.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSYX vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSYX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSYX и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSYXARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

-0.20

+2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

0.35

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.06

0.49

+0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.36

+0.56

Просадки

Сравнение просадок FJSYX и ARDC

Максимальная просадка FJSYX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSYX и ARDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJSYXARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-45.40%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-15.57%

+13.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-19.78%

+16.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-26.48%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-45.40%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.26%

+9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-6.64%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

7.36%

-6.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSYX и ARDC

Текущая волатильность для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) составляет 1.05%, в то время как у Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FJSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJSYXARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.83%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

7.14%

-4.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97%

9.51%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

13.80%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.82%

16.87%

-11.05%

Сравнение комиссий FJSYX и ARDC

FJSYX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ARDC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSYX и ARDC

Дивидендная доходность FJSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности ARDC в 10.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		10.80%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		6.80%8.29%8.42%7.32%6.12%4.71%4.73%6.17%7.83%7.07%7.09%8.07%

Часто задаваемые вопросы

FJSYX and ARDC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARDC has higher volatility (2.83%) compared to FJSYX (1.05%). In terms of maximum drawdown, FJSYX dropped -36.44% vs ARDC's -45.40%.

FJSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSYX и ARDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор