PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJSYX с ARDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJSYX с ARDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC).

FJSYX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FJSYX и ARDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJSYX и ARDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		-0.26%8.21%13.04%13.62%-10.00%4.81%1.43%16.84%-4.44%7.57%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		-6.29%-3.10%21.05%32.35%-22.21%23.12%2.56%21.26%-8.80%17.63%

Доходность по периодам

С начала года, FJSYX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ARDC с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции FJSYX уступали акциям ARDC по среднегодовой доходности: 6.81% против 8.36% соответственно.

FJSYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.92%
3 года*
10.47%
5 лет*
5.32%
10 лет*
6.81%

ARDC

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-9.02%
1 год
-4.78%
3 года*
11.11%
5 лет*
5.27%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Income Fund

Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.

Часто сравнивают с FJSYX:
FJSYX с PLFRXFJSYX с PAFRXFJSYX с NFIAXFJSYX с ARCCFJSYX с PIMIXFJSYX с CPMPXFJSYX с NHMRX
Часто сравнивают с ARDC:
ARDC с ARCCARDC с FSCOARDC с IQQQARDC с JEPQARDC с PDBCARDC с jepqARDC с SVOL

Доходность на риск

FJSYX vs. ARDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSYX
Ранг доходности на риск FJSYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSYX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSYX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSYX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ARDC
Ранг доходности на риск ARDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARDC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARDC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARDC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSYX c ARDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJSYXARDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

-0.33

+2.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.19

-0.33

+3.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

0.94

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

-0.32

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

-0.79

+11.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJSYX vs. ARDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSYX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа ARDC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSYX и ARDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJSYXARDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-0.33

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.39

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

0.50

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.34

+0.58

Корреляция

Корреляция между FJSYX и ARDC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSYX и ARDC

Дивидендная доходность FJSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что меньше доходности ARDC в 11.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		7.84%8.29%9.72%7.32%6.12%4.71%4.73%6.17%7.83%7.07%7.09%8.07%
ARDC
Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc.		11.12%10.19%9.33%9.85%10.31%7.16%8.40%8.40%9.35%7.58%8.45%10.51%

Просадки

Сравнение просадок FJSYX и ARDC

Максимальная просадка FJSYX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки ARDC в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSYX и ARDC.

Загрузка...

Показатели просадок

FJSYXARDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-45.40%

+8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-15.57%

+12.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-26.48%

+12.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-45.40%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-13.43%

+12.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-6.60%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

6.40%

-5.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSYX и ARDC

Текущая волатильность для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) составляет 1.40%, в то время как у Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. (ARDC) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FJSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJSYXARDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.86%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

7.40%

-5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56%

14.48%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.34%

13.73%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

16.84%

-10.99%