Сравнение FJSYX с PAFRX

С начала года, FJSYX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у PAFRX с доходностью -0.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FJSYX имеют среднегодовую доходность 4.27%, а акции PAFRX немного отстают с 4.16%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJSYX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PAFRX в 0.97%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJSYX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAFRX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSYX и PAFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FJSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PAFRX в 6.46%

Максимальная просадка FJSYX за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки PAFRX в -19.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSYX и PAFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FJSYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.