Сравнение FJSYX с ARCC
FJSYX (Nuveen Credit Income Fund) is High Yield Bonds fund managed by Nuveen, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FJSYX returned 5.74%/yr vs 12.41%/yr for ARCC. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FJSYX и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJSYX показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции FJSYX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.74% против 12.41% соответственно.
FJSYX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 2.32%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.74%
- Всё время*
- 5.26%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FJSYX и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJSYX Nuveen Credit Income Fund | 2.32% | 8.21% | 11.55% | 13.62% | -10.00% | 4.81% | 1.43% | 16.84% | -4.44% | 7.57% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between FJSYX and ARCC is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJSYX vs. ARCC — Ранг доходности на риск
FJSYX
ARCC
Сравнение FJSYX c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FJSYX | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.97 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | -0.31 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.80 | -0.56 | +12.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FJSYX и ARCC
Максимальная просадка FJSYX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSYX и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJSYX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -79.36% | +42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | -17.35% | +15.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.71% | -19.35% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.28% | -21.76% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.66% | -56.77% | +31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.42% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -9.12% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 9.54% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJSYX и ARCC
Текущая волатильность для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) составляет 0.79%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что FJSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJSYX | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.55% | -4.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 14.92% | -12.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 19.20% | -16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 20.04% | -15.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 25.60% | -19.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJSYX и ARCC
Дивидендная доходность FJSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
FJSYX Nuveen Credit Income Fund | 6.50% | 8.29% | 8.42% | 7.32% | 6.12% | 4.71% | 4.73% | 6.17% | 7.83% | 7.07% | 7.09% | 8.07% |
Часто задаваемые вопросы
FJSYX and ARCC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCC has higher volatility (5.55%) compared to FJSYX (0.79%). In terms of maximum drawdown, FJSYX dropped -36.44% vs ARCC's -79.36%.
FJSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJSYX и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор