PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FJSYX с ARCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJSYX с ARCC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FJSYX (Nuveen Credit Income Fund) is High Yield Bonds fund managed by Nuveen, while ARCC (Ares Capital Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FJSYX returned 5.79%/yr vs 13.05%/yr for ARCC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FJSYX и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJSYX показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции FJSYX уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.79% против 13.05% соответственно.

FJSYX

1 день
0.15%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
1.45%
С начала года
1.76%
1 год
6.53%
3 года*
9.67%
5 лет*
4.84%
10 лет*
5.79%

ARCC

1 день
1.53%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
-3.58%
С начала года
0.04%
1 год
-8.19%
3 года*
9.63%
5 лет*
9.11%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJSYX и ARCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		1.76%8.21%11.55%13.62%-10.00%4.81%1.43%16.84%-4.44%7.57%
ARCC
Ares Capital Corporation		0.04%1.07%19.78%20.03%-3.84%36.14%0.86%31.30%8.81%4.50%

Correlation

The correlation between FJSYX and ARCC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Credit Income Fund

Ares Capital Corporation

Часто сравнивают с FJSYX:
FJSYX с PLFRXFJSYX с PAFRXFJSYX с NFIAXFJSYX с ARDCFJSYX с PIMIXFJSYX с NHMRXFJSYX с CPMPX
Часто сравнивают с ARCC:
ARCC с MAINARCC с OBDCARCC с BXSLARCC с HTGCARCC с SPYARCC с BIZDARCC с JEPI

Доходность на риск

FJSYX vs. ARCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJSYX
Ранг доходности на риск FJSYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJSYX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJSYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJSYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJSYX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJSYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг доходности на риск ARCC: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJSYX c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FJSYXARCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
-0.44

+2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
-0.49

+4.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

0.94

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.43

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.36

-0.73

+14.09

FJSYX vs. ARCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJSYX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJSYX и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FJSYX и ARCC

Максимальная просадка FJSYX за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJSYX и ARCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJSYXARCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-79.36%

+42.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-19.35%

+17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-19.35%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.28%

-21.76%

+7.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.66%

-56.77%

+31.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-8.94%

+8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-9.12%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

11.32%

-10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FJSYX и ARCC

Текущая волатильность для Nuveen Credit Income Fund (FJSYX) составляет 0.88%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FJSYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJSYXARCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

4.99%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

14.96%

-12.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93%

18.91%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

20.00%

-15.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

25.58%

-19.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJSYX и ARCC

Дивидендная доходность FJSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности ARCC в 9.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCC
Ares Capital Corporation		9.99%9.49%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%
FJSYX
Nuveen Credit Income Fund		6.66%8.29%8.42%7.32%6.12%4.71%4.73%6.17%7.83%7.07%7.09%8.07%

Часто задаваемые вопросы

FJSYX and ARCC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCC has higher volatility (4.99%) compared to FJSYX (0.88%). In terms of maximum drawdown, FJSYX dropped -36.44% vs ARCC's -79.36%.

FJSYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJSYX и ARCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор