PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPTX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPTX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FJPTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FJPTX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPTX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		6.06%30.99%6.78%15.26%-22.68%2.48%24.68%24.93%-16.71%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-3.93%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FJPTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -3.93%.

FJPTX

1 день
3.51%
1 месяц
-8.59%
С начала года
6.06%
6 месяцев
10.41%
1 год
37.32%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.95%
10 лет*
9.65%

FNILX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.26%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Japan Fund Class M

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FJPTX:
FJPTX с JOFFJPTX с FJPCXFJPTX с RMBPXFJPTX с FIQLXFJPTX с FJSCXFJPTX с MJFOXFJPTX с FPJAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FJPTX и FNILX

FJPTX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FJPTX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPTX
Ранг доходности на риск FJPTX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPTX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPTX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPTXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.98

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.50

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.52

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

7.16

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPTX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPTX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPTX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPTXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.98

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.66

-0.29

Корреляция

Корреляция между FJPTX и FNILX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPTX и FNILX

Дивидендная доходность FJPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности FNILX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPTX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M		8.98%9.53%4.42%3.13%0.00%10.97%1.35%0.71%0.00%0.23%0.37%0.07%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.05%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPTX и FNILX

Максимальная просадка FJPTX за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPTX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPTXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-33.76%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.01%

-3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-25.40%

-11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-5.71%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-5.47%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.59%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPTX и FNILX

Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FJPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPTXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

5.36%

+5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

9.60%

+6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

18.45%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

17.26%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

20.19%

-2.01%