Сравнение FJPTX с DFJSX
FJPTX (Fidelity Advisor Japan Fund Class M) and DFJSX (DFA Japanese Small Company Portfolio) are both Japan Equities funds. Over the past 10 years, FJPTX returned 10.86%/yr vs 8.65%/yr for DFJSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FJPTX charges 1.70%/yr vs 0.42%/yr for DFJSX.
Доходность
Сравнение доходности FJPTX и DFJSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJPTX показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у DFJSX с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции FJPTX превзошли акции DFJSX по среднегодовой доходности: 10.86% против 8.65% соответственно.
FJPTX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 7.37%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 24.59%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.86%
DFJSX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 16.13%
- 1 год
- 30.71%
- 3 года*
- 20.03%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам FJPTX и DFJSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPTX Fidelity Advisor Japan Fund Class M | 24.19% | 30.99% | 6.78% | 15.26% | -22.68% | 2.48% | 24.68% | 24.93% | -15.36% | 28.98% |
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 12.93% | 31.65% | 4.35% | 17.08% | -11.36% | -0.39% | 3.78% | 18.23% | -19.56% | 35.69% |
Correlation
The correlation between FJPTX and DFJSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2010 г. | 0.83 |
The correlation between FJPTX and DFJSX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJPTX vs. DFJSX — Ранг доходности на риск
FJPTX
DFJSX
Сравнение FJPTX c DFJSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJPTX | DFJSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.36 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 7.54 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJPTX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.83 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FJPTX и DFJSX
Максимальная просадка FJPTX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки DFJSX в -76.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPTX и DFJSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJPTX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -76.17% | +39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -12.53% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.40% | -13.31% | -6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -31.39% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -40.32% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -3.94% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -30.09% | +19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.91% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJPTX и DFJSX
Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с DFA Japanese Small Company Portfolio (DFJSX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что FJPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJPTX | DFJSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 3.51% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 12.46% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 16.25% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.15% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 16.59% | +1.70% |
Сравнение комиссий FJPTX и DFJSX
FJPTX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии DFJSX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJPTX и DFJSX
Дивидендная доходность FJPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности DFJSX в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFJSX DFA Japanese Small Company Portfolio | 3.09% | 3.49% | 3.16% | 6.45% | 5.44% | 5.26% | 2.14% | 3.98% | 7.50% | 2.41% | 1.97% | 1.38% |
FJPTX Fidelity Advisor Japan Fund Class M | 7.67% | 9.53% | 4.42% | 3.13% | 0.00% | 10.97% | 1.35% | 0.71% | 0.00% | 0.23% | 0.37% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
FJPTX and DFJSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJPTX has higher volatility (5.04%) compared to DFJSX (3.51%). In terms of maximum drawdown, FJPTX dropped -36.61% vs DFJSX's -76.17%.
FJPTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJPTX и DFJSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор