Сравнение FJPTX с FJSCX

С начала года, FJPTX показывает доходность 6.06%, что значительно выше, чем у FJSCX с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции FJPTX превзошли акции FJSCX по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.29% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FJPTX берет комиссию в 1.70%, что несколько больше комиссии FJSCX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) и Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FJPTX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJSCX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPTX и FJSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FJPTX и FJSCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FJPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности FJSCX в 16.68%

Максимальная просадка FJPTX за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки FJSCX в -71.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPTX и FJSCX.

Fidelity Advisor Japan Fund Class M (FJPTX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity Japan Smaller Companies Fund (FJSCX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что FJPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.