PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJPNX с FTIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPNX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 1.79%.

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с KWEBFJPNX с SPY
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAX

Сравнение комиссий FJPNX и FTIHX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Доходность на риск

FJPNX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNXFTIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.74

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.32

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

2.38

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

9.30

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.31

Корреляция

Корреляция между FJPNX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и FTIHX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности FTIHX в 2.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и FTIHX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FTIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FJPNXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-35.75%

-29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-11.25%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-29.99%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.61%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-7.31%

-17.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.88%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и FTIHX

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJPNXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

7.78%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

11.04%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

16.05%

+7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

15.09%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

16.02%

+2.16%