PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FJPNX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJPNX и FSPGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FJPNX
Fidelity Japan Fund
6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%28.61%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.


FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Japan Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Сравнение комиссий FJPNX и FSPGX

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


Доходность на риск

FJPNX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FJPNXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.84

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.36

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.17

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.30

4.02

+6.29

FJPNX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FJPNXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.84

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.55

Корреляция

Корреляция между FJPNX и FSPGX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и FSPGX

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности FSPGX в 0.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJPNX
Fidelity Japan Fund
9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и FSPGX

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FSPGX.


Загрузка...

Показатели просадок


FJPNXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-32.66%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-16.17%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-32.66%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-13.03%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.01%

-6.43%

-18.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

4.70%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и FSPGX

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FJPNXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

6.71%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

12.37%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

22.58%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

21.52%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

21.66%

-3.48%