Сравнение FJPNX с FIVLX
FJPNX (Fidelity Japan Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both mutual funds - FJPNX is a Japan Equities fund managed by Fidelity, while FIVLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FJPNX returned 11.53%/yr vs 9.34%/yr for FIVLX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FJPNX charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.
Доходность
Сравнение доходности FJPNX и FIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FJPNX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции FJPNX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 11.53% против 9.34% соответственно.
FJPNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 25.19%
- 6 месяцев
- 24.62%
- 1 год
- 44.65%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.53%
FIVLX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам FJPNX и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | 25.19% | 31.66% | 7.37% | 15.86% | -22.23% | 3.11% | 25.42% | 25.74% | -14.84% | 29.26% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 6.44% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
Correlation
The correlation between FJPNX and FIVLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2006 г. | 0.74 |
The correlation between FJPNX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FJPNX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
FJPNX
FIVLX
Сравнение FJPNX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJPNX | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.19 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 8.11 | +5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJPNX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.57 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.22 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FJPNX и FIVLX
Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, примерно равная максимальной просадке FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и FIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FJPNX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.83% | -65.21% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -10.44% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -14.48% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -27.49% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.23% | -43.43% | +7.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -1.96% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.89% | -17.06% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.82% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJPNX и FIVLX
Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FJPNX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.57% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 11.83% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 14.63% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.55% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.92% | +0.36% |
Сравнение комиссий FJPNX и FIVLX
FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии FIVLX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJPNX и FIVLX
Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности FIVLX в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.18% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
FJPNX Fidelity Japan Fund | 7.95% | 9.95% | 4.85% | 3.71% | 0.00% | 11.58% | 1.79% | 1.18% | 0.38% | 0.23% | 1.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
FJPNX and FIVLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FJPNX has higher volatility (5.06%) compared to FIVLX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FJPNX dropped -64.83% vs FIVLX's -65.21%.
FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FJPNX и FIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор