Сравнение FJPNX с BGSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Japan Fund (FJPNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX).
FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г.. BGSAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 апр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FJPNX и BGSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FJPNX и BGSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | 6.17% | 31.66% | 7.37% | 15.86% | -22.23% | 3.11% | 25.42% | 25.74% | -14.84% | 29.26% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | -6.28% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
Доходность по периодам
С начала года, FJPNX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у BGSAX с доходностью -6.28%. За последние 10 лет акции FJPNX уступали акциям BGSAX по среднегодовой доходности: 10.25% против 20.75% соответственно.
FJPNX
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.58%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 38.02%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.25%
BGSAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -6.28%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 20.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FJPNX и BGSAX
FJPNX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BGSAX в 1.20%.
Доходность на риск
FJPNX vs. BGSAX — Ранг доходности на риск
FJPNX
BGSAX
Сравнение FJPNX c BGSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FJPNX | BGSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.56 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.35 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 4.07 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FJPNX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FJPNX и BGSAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FJPNX и BGSAX
Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности BGSAX в 14.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJPNX Fidelity Japan Fund | 9.38% | 9.95% | 4.85% | 3.71% | 0.00% | 11.58% | 1.79% | 1.18% | 0.38% | 0.23% | 1.22% | 0.64% |
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 14.46% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FJPNX и BGSAX
Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что меньше максимальной просадки BGSAX в -73.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и BGSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FJPNX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.83% | -73.75% | +8.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -18.49% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.23% | -49.22% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.23% | -49.22% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -14.59% | +4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -26.53% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 6.12% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FJPNX и BGSAX
Fidelity Japan Fund (FJPNX) и BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеют волатильность 10.59% и 10.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FJPNX | BGSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 10.93% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 19.27% | -2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 28.44% | -5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 27.43% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 25.60% | -7.42% |