PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJPNX с BBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJPNX с BBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJPNX (Fidelity Japan Fund) and BBJP (JPMorgan BetaBuilders Japan ETF) are both Japan Equities funds. Over the past 5 years, FJPNX returned 10.22%/yr vs 8.99%/yr for BBJP. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FJPNX charges 1.09%/yr vs 0.19%/yr for BBJP.

Доходность

Сравнение доходности FJPNX и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Japan Fund (FJPNX) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJPNX показывает доходность 25.19%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 15.72%.

FJPNX

1 день
0.57%
1 месяц
7.05%
С начала года
25.19%
6 месяцев
24.62%
1 год
44.65%
3 года*
22.08%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.53%

BBJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.72%
6 месяцев
16.31%
1 год
32.49%
3 года*
18.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJPNX и BBJP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FJPNX
Fidelity Japan Fund		25.19%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-15.98%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		15.72%26.55%7.47%20.65%-17.24%1.21%15.42%18.85%-13.92%

Correlation

The correlation between FJPNX and BBJP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.91

The correlation between FJPNX and BBJP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Japan Fund

JPMorgan BetaBuilders Japan ETF

Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с KWEBFJPNX с SPYFJPNX с BRK-B
Часто сравнивают с BBJP:
BBJP с EWJBBJP с DXJBBJP с FLJPBBJP с EWJVBBJP с DBJPBBJP с VOOBBJP с BBAX

Доходность на риск

FJPNX vs. BBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBJP
Ранг доходности на риск BBJP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBJP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJPNX c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Japan Fund (FJPNX) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJPNXBBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.68

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.44

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.40

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

8.07

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJPNX vs. BBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJPNX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBJP равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJPNX и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJPNXBBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.68

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.45

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FJPNX и BBJP

Максимальная просадка FJPNX за все время составила -64.83%, что больше максимальной просадки BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJPNX и BBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJPNXBBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.83%

-32.66%

-32.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-13.60%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-14.49%

-4.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

-32.66%

-3.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-0.55%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.89%

-8.52%

-16.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.04%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FJPNX и BBJP

Fidelity Japan Fund (FJPNX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FJPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJPNXBBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.15%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

14.98%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

19.40%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

18.15%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

18.29%

-0.01%

Сравнение комиссий FJPNX и BBJP

FJPNX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJPNX и BBJP

Дивидендная доходность FJPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности BBJP в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF		4.64%5.37%2.80%3.05%1.52%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		7.95%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, FJPNX and BBJP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FJPNX has higher volatility (5.06%) compared to BBJP (4.15%). In terms of maximum drawdown, FJPNX dropped -64.83% vs BBJP's -32.66%.

FJPNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJPNX и BBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор