PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с JAJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с JAJL

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL).

FJAN и JAJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. JAJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAN и JAJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и JAJL

2026 (YTD)20252024
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.04%12.74%5.66%
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul		0.07%6.56%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у JAJL с доходностью 0.07%.

FJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.96%
1 год
17.49%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

JAJL

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.43%
1 год
7.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с NAPRFJAN с BUFPFJAN с BUFQ
Часто сравнивают с JAJL:
JAJL с LJULJAJL с EBUFJAJL с FOCTJAJL с EJULJAJL с AIOOJAJL с BALTJAJL с BAPR

Сравнение комиссий FJAN и JAJL

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JAJL в 0.79%.

FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January
JAJL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul

Доходность на риск

FJAN vs. JAJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
JAJL
Ранг доходности на риск JAJL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAJL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAJL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAJL: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAJL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAJL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c JAJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANJAJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

2.55

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

4.06

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.59

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

6.93

-5.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

26.51

-18.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. JAJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа JAJL равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и JAJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANJAJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

2.55

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.34

-1.34

Корреляция

Корреляция между FJAN и JAJL составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и JAJL

Ни FJAN, ни JAJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и JAJL

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки JAJL в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и JAJL.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANJAJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-2.16%

-11.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-1.01%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.60%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.30%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.26%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и JAJL

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Jan/Jul (JAJL) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANJAJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

0.65%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

1.40%

+4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

2.68%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

2.74%

+7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

2.74%

+7.74%