PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с EBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FJAN с EBUF

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF).

FJAN и EBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FJAN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 янв. 2021 г.. EBUF - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FJAN и EBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FJAN и EBUF

2026 (YTD)20252024
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		-2.04%12.74%5.66%
EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly		2.98%11.55%2.86%

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у EBUF с доходностью 2.98%.

FJAN

1 день
0.17%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
0.96%
1 год
17.49%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

EBUF

1 день
-0.48%
1 месяц
1.29%
С начала года
2.98%
6 месяцев
4.90%
1 год
12.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с PSMRFJAN с NAPRFJAN с BUFPFJAN с BUFQ
Часто сравнивают с EBUF:
EBUF с LJULEBUF с JAJLEBUF с EAPREBUF с BOUTEBUF с PJULEBUF с EJULEBUF с FMAR

Сравнение комиссий FJAN и EBUF

FJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии EBUF в 0.89%.

EBUF
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

Доходность на риск

FJAN vs. EBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EBUF
Ранг доходности на риск EBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBUF: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBUF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBUF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBUF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c EBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANEBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.54

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.39

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.81

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.16

14.14

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. EBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBUF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и EBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANEBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.54

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.53

-0.53

Корреляция

Корреляция между FJAN и EBUF составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и EBUF

Ни FJAN, ни EBUF не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FJAN и EBUF

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки EBUF в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и EBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

FJANEBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-6.49%

-7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-3.28%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.48%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.53%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.82%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и EBUF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly (EBUF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что FJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FJANEBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.05%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

4.47%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

7.57%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

6.57%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

6.57%

+3.91%