PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FJAN с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FJAN с DOGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FJAN (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. FJAN is passively managed, while DOGG is actively managed. Over the past 3 years, FJAN returned 15.16%/yr vs 12.48%/yr for DOGG. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FJAN charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.

Доходность

Сравнение доходности FJAN и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FJAN показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у DOGG с доходностью 5.66%.

FJAN

1 день
0.07%
1 месяц
2.26%
С начала года
6.59%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.11%
3 года*
15.16%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

DOGG

1 день
0.54%
1 месяц
0.57%
С начала года
5.66%
6 месяцев
5.24%
1 год
16.69%
3 года*
12.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FJAN и DOGG

2026 (YTD)202520242023
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		6.59%12.74%15.24%13.35%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		5.66%19.43%-2.58%12.69%

Correlation

The correlation between FJAN and DOGG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г.

0.39

The correlation between FJAN and DOGG shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FJAN и DOGG

Секторы
FJAN
DOGG

Технологии

36.2%

-

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
30.1%

Здравоохранение

8.4%
29.9%

Промышленность

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
19.9%

Энергетика

3.5%
10.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

FJAN
36.2%
DOGG

-

Финансовые услуги

FJAN
11.9%
DOGG

-

Коммуникационные услуги

FJAN
10.9%
DOGG
10.2%

Потребительский циклический сектор

FJAN
10.1%
DOGG
30.1%

Здравоохранение

FJAN
8.4%
DOGG
29.9%

Промышленность

FJAN
8.1%
DOGG

-

Потребительский защитный сектор

FJAN
4.9%
DOGG
19.9%

Энергетика

FJAN
3.5%
DOGG
10.0%

Коммунальные услуги

FJAN
2.3%
DOGG

-

Недвижимость

FJAN
1.9%
DOGG

-

Сырьевые материалы

FJAN
1.8%
DOGG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с FJAN:
FJAN с BUFRFJAN с SCHXFJAN с DDECFJAN с BUFPFJAN с PSMRFJAN с BUFQFJAN с BGLD
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с DIVODOGG с SPYDOGG с FTHIDOGG с JPLD

Доходность на риск

FJAN vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FJAN
Ранг доходности на риск FJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJAN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FJAN c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FJANDOGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.61

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.33

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.02

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

4.74

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FJAN vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FJAN на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа DOGG равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FJAN и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FJANDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.61

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.86

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FJAN и DOGG

Максимальная просадка FJAN за все время составила -13.58%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FJAN и DOGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FJANDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.58%

-11.19%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-8.29%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.92%

-11.19%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.13%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.00%

-3.22%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

3.53%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FJAN и DOGG

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January (FJAN) составляет 1.33%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что FJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FJANDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

3.24%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

8.04%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.37%

10.44%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.49%

12.96%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

12.96%

-2.58%

Сравнение комиссий FJAN и DOGG

FJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FJAN и DOGG

FJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.

ПозицияTTM202520242023
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.85%8.75%9.92%5.89%
FJAN
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FJAN and DOGG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DOGG has higher volatility (3.24%) compared to FJAN (1.33%). In terms of maximum drawdown, FJAN dropped -13.58% vs DOGG's -11.19%.

On 3-year performance, FJAN leads with 15.16% vs 12.48% for DOGG. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FJAN has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FJAN has performed better with a 15.16% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for FJAN.

DOGG has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.00% for FJAN.

FJAN is categorized as Defined Outcome, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for FJAN and 0.75% for DOGG.

FJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FJAN и DOGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор