Сравнение FIXP с VGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS).
FIXP и VGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FIXP - это активно управляемый фонд от FolioBeyond. Фонд был запущен 22 янв. 2025 г.. VGMS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 9 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FIXP и VGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIXP и VGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | -0.32% | 4.79% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | -0.07% | 5.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FIXP показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у VGMS с доходностью -0.07%.
FIXP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGMS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIXP и VGMS
FIXP берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGMS в 0.30%.
Доходность на риск
FIXP vs. VGMS — Ранг доходности на риск
FIXP
VGMS
Сравнение FIXP c VGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF (FIXP) и Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF (VGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIXP | VGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIXP | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 2.16 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между FIXP и VGMS составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXP и VGMS
Дивидендная доходность FIXP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности VGMS в 4.29%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 5.53% | 5.27% |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | 4.29% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок FIXP и VGMS
Максимальная просадка FIXP за все время составила -3.42%, что больше максимальной просадки VGMS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXP и VGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIXP | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.42% | -2.46% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.30% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.28% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXP и VGMS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIXP | VGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.12% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.82% | 3.12% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 3.12% | +0.70% |