Сравнение FIXD с WCPB
FIXD (First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF) and WCPB (Weitz Core Plus Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FIXD charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for WCPB.
Доходность
Сравнение доходности FIXD и WCPB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FIXD показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у WCPB с доходностью 1.31%.
FIXD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- —
WCPB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.60%
- С начала года
- 1.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FIXD и WCPB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.03% | 3.04% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 1.31% | 3.01% |
Correlation
The correlation between FIXD and WCPB is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FIXD vs. WCPB — Ранг доходности на риск
FIXD
WCPB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FIXD c WCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) и Weitz Core Plus Bond ETF (WCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FIXD | WCPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FIXD и WCPB
Максимальная просадка FIXD за все время составила -20.44%, что больше максимальной просадки WCPB в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIXD и WCPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FIXD | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.44% | -2.64% | -17.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -0.67% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -0.57% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FIXD и WCPB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FIXD | WCPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.86% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.60% | 3.86% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.82% | 3.86% | +1.96% |
Сравнение комиссий FIXD и WCPB
FIXD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии WCPB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIXD и WCPB
Дивидендная доходность FIXD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности WCPB в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.74% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% |
WCPB Weitz Core Plus Bond ETF | 3.58% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FIXD and WCPB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WCPB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCPB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for FIXD.
FIXD has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.58% for WCPB.
They also come from different issuers: First Trust and Weitz. Their fees differ too: 0.65% for FIXD and 0.45% for WCPB.
Подберите оптимальное распределение для FIXD и WCPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор