Сравнение FIWTX с URTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX).
FIWTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. URTRX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWTX и URTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWTX и URTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | -0.53% | 13.40% | 7.73% | 12.72% | -15.86% | 8.40% | 12.75% | 18.25% | -3.86% | 13.95% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 0.38% | 14.78% | 8.09% | 13.98% | -13.23% | 12.23% | 9.25% | 17.13% | -6.98% | 16.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у URTRX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FIWTX уступали акциям URTRX по среднегодовой доходности: 6.77% против 7.49% соответственно.
FIWTX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.77%
URTRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWTX и URTRX
FIWTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URTRX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FIWTX vs. URTRX — Ранг доходности на риск
FIWTX
URTRX
Сравнение FIWTX c URTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) и USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWTX | URTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.25 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.11 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 9.81 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FIWTX и URTRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWTX и URTRX
Дивидендная доходность FIWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что меньше доходности URTRX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWTX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class | 6.03% | 6.00% | 5.88% | 2.47% | 3.00% | 2.77% | 2.57% | 17.46% | 2.56% | 1.89% | 1.90% | 1.79% |
URTRX USAA Target Retirement 2030 Fund | 6.75% | 6.78% | 3.16% | 4.24% | 9.53% | 7.66% | 4.53% | 11.43% | 8.54% | 8.10% | 4.06% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок FIWTX и URTRX
Максимальная просадка FIWTX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки URTRX в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWTX и URTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -34.10% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -6.63% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -19.52% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -23.56% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -3.84% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -4.19% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.43% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWTX и URTRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Institutional Premium Class (FIWTX) составляет 3.21%, в то время как у USAA Target Retirement 2030 Fund (URTRX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FIWTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWTX | URTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.55% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.73% | 5.46% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 8.89% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.54% | 9.67% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 10.33% | -1.53% |