PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с IGIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIWGX с IGIB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIWGX (Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund) and IGIB (iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both funds - FIWGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Fidelity, while IGIB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Over the past 5 years, FIWGX returned 0.30%/yr vs 1.40%/yr for IGIB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FIWGX charges 0.46%/yr vs 0.06%/yr for IGIB.

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и IGIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью 0.34%.

FIWGX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.16%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—

IGIB

1 день
0.13%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.84%
3 года*
6.30%
5 лет*
1.40%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIWGX и IGIB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.05%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.34%9.58%3.49%9.22%-14.00%-1.66%9.64%14.60%0.75%

Correlation

The correlation between FIWGX and IGIB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between FIWGX and IGIB shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с BNDFIWGX с SPY
Часто сравнивают с IGIB:
IGIB с VCITIGIB с IGSBIGIB с LQDIGIB с USIGIGIB с VGITIGIB с AGGIGIB с BND

Доходность на риск

FIWGX vs. IGIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IGIB
Ранг доходности на риск IGIB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c IGIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXIGIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.43

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.11

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.95

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

6.59

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. IGIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGIB равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и IGIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXIGIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.21

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и IGIB

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и IGIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIWGXIGIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-20.62%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.01%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.24%

-6.05%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-20.62%

+2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-1.20%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.58%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.89%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и IGIB

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIWGXIGIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.32%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

3.08%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.14%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

6.56%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.51%

6.05%

-0.54%

Сравнение комиссий FIWGX и IGIB

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и IGIB

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности IGIB в 4.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.44%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%
IGIB
iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.81%4.59%4.41%3.78%3.04%2.52%2.74%3.44%3.41%2.51%2.45%2.51%

Часто задаваемые вопросы

FIWGX and IGIB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIWGX has higher volatility (1.50%) compared to IGIB (1.32%). In terms of maximum drawdown, FIWGX dropped -18.42% vs IGIB's -20.62%.

IGIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIWGX и IGIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор