Сравнение FIWGX с IGIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB).
FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. IGIB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Credit Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FIWGX и IGIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FIWGX и IGIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund | -0.42% | 6.90% | 2.14% | 6.51% | -13.71% | -0.37% | 10.21% | 9.39% | 1.28% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.09% | 9.58% | 3.49% | 9.22% | -14.00% | -1.66% | 9.64% | 14.60% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, FIWGX показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у IGIB с доходностью -0.09%.
FIWGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
IGIB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIWGX и IGIB
FIWGX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IGIB в 0.06%.
Доходность на риск
FIWGX vs. IGIB — Ранг доходности на риск
FIWGX
IGIB
Сравнение FIWGX c IGIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FIWGX | IGIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.29 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.80 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.10 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.41 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FIWGX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.29 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.25 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.70 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FIWGX и IGIB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIWGX и IGIB
Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности IGIB в 4.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIWGX Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund | 3.08% | 3.68% | 4.36% | 3.79% | 2.24% | 1.77% | 6.83% | 4.30% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGIB iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.74% | 4.59% | 4.41% | 3.78% | 3.04% | 2.52% | 2.74% | 3.44% | 3.41% | 2.51% | 2.45% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок FIWGX и IGIB
Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки IGIB в -20.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и IGIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FIWGX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.42% | -20.62% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -3.01% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.42% | -20.62% | +2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.63% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -2.59% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.86% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FIWGX и IGIB
Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.41%, в то время как у iShares Intermediate-Term Corporate Bond ETF (IGIB) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FIWGX | IGIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 2.15% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.90% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.83% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 6.55% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 6.04% | -0.51% |