PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIWGX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FSELX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.50%
-3.01%
FIWGX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIWGX:

0.32

FSELX:

0.93

Коэф-т Сортино

FIWGX:

0.49

FSELX:

1.42

Коэф-т Омега

FIWGX:

1.06

FSELX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FIWGX:

0.13

FSELX:

1.39

Коэф-т Мартина

FIWGX:

1.01

FSELX:

3.87

Индекс Язвы

FIWGX:

1.81%

FSELX:

8.72%

Дневная вол-ть

FIWGX:

5.60%

FSELX:

36.41%

Макс. просадка

FIWGX:

-20.11%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FIWGX:

-9.13%

FSELX:

-11.44%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 38.23%.


FIWGX

С начала года

2.27%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

1.49%

1 год

2.49%

5 лет

-0.20%

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

38.23%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-6.19%

1 год

39.26%

5 лет

22.02%

10 лет

16.98%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIWGX и FSELX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.


FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии FIWGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIWGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIWGX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.321.02
Коэффициент Сортино FIWGX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.491.53
Коэффициент Омега FIWGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.061.19
Коэффициент Кальмара FIWGX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.131.52
Коэффициент Мартина FIWGX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.014.22
FIWGX
FSELX

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.32
1.02
FIWGX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FSELX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund
4.14%3.80%3.01%2.02%2.50%3.01%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%0.61%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FSELX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -20.11%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.13%
-11.44%
FIWGX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FSELX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.69%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.69%
8.14%
FIWGX
FSELX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab