PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIWGX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIWGX с FMSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FIWGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FIWGX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FIWGX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.76%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, FIWGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.

FIWGX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.28%
1 год
2.78%
3 года*
3.79%
5 лет*
0.39%
10 лет*
—

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с SPYFIWGX с BND
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий FIWGX и FMSDX

FIWGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Доходность на риск

FIWGX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIWGX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIWGXFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.56

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.13

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.38

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.49

8.94

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIWGX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIWGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FMSDX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIWGX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIWGXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.56

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.62

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.37

Корреляция

Корреляция между FIWGX и FMSDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIWGX и FMSDX

Дивидендная доходность FIWGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FMSDX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		2.75%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%

Просадки

Сравнение просадок FIWGX и FMSDX

Максимальная просадка FIWGX за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIWGX и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FIWGXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.42%

-21.64%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-7.94%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.42%

-18.12%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-5.08%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-3.87%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

2.12%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FIWGX и FMSDX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) составляет 1.31%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FIWGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FIWGXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

4.29%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

8.11%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.92%

11.93%

-7.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

9.77%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

10.62%

-5.09%